全国债券市场交易参考(2015年6月12日)

5月社会融资规模1.银行间现券市场——收益率以上行为主周四,由于央行公布的M2和新增人民币贷款数据好于预期,银行间现券市场收益率以上行为主。国债方面,1年成交在1.金融债方面,1年期国开成交在2.银行间资金市场——持续宽松具体来看,隔夜供求

今日操作:

1、周四,进出口银行增发了2015年第八期(10年期)和第十三期(1年期)金融债,5、10年期固息债的中标利率为3.8192%、4.1364%,全场倍数为3.39、3.00倍。

2、周四,吉林省财政厅发行了2015年一至四期吉林省政府一般债券,3、5、7、10年期固息债的中标利率为2.87%、3.25%、3.52%和3.58%,全场倍数为2.81、2.38、2.28和2.28倍。

3、周四,统计局公布了5月经济增长数据。其中,工业增加值同比增长6.1%,高于前值0.2个百分点;社会消费品零售总额同比增长10.1%,高于前值0.1个百分点;固定资产投资累计同比增长11.4%影响债券价格的内部因素,低于前值0.6个百分点。

4、周四,央行公布了5月金融数据。5月社会融资规模1.22万亿元;M2同比增长10.8%,较前值上升0.7个百分点;新增信贷9008亿元,略高于市场预期。

5、今日,财政部计划发行2015年第五期记账式贴现国债,182天贴现国债的计划发行量为150亿元影响债券价格的内部因素,缴款日和上市日分别是6月17日和19日,采用多种价格(美国式)招标方式。

市场综述:

全国债券市场交易参考(2015年6月12日)

银行间现券市场——收益率以上行为主

周四,由于央行公布的M2和新增人民币贷款数据好于预期,银行间现券市场收益率以上行为主。国债方面,1年成交在1.65%,降5bp;3年成交在2.80%,升2bp;7年成交在3.53%,升2bp;10年成交在3.63%,升4bp。金融债方面,1年期国开成交在2.66%,升1bp;3年期国开成交在3.54%,升2bp;5年期国开成交在3.82%,升2bp;7年期国开成交在4.08%,升1bp;10年期国开成交在4.09%,升2bp。

银行间资金市场——持续宽松

周四,货币市场整体上依然保持宽松状态,随着IPO临近,7天14天融入需求增加明显,跨半年末需求依然踊跃,在此双重因素影响下,7天至2个月加权利率上浮明显,成交量亦有所增加。具体来看,隔夜供求均衡,维持于1.10%附近,全天交投活跃; 7天上行9bp,成交在2.14%;14天上行21bp,成交在2.17%;21天和2个月跨过半年末,近期融入需求主要以质押信用债为主,需求迫切,今日21天加权利率上行至3.22%,1个月利率上行至3.49%,2个月加权利率上行至3.57%;3个月及以上期限,市场需求较为清淡,全天成交小量。

利率互换市场——全线上行

周四,IRS市场交投活跃,曲线继续上行,repo曲线平均上升3bp,曲线平均上升2bp,depo曲线无明显变化。早盘市场较为平静,成交寥寥,repo 1y成交在2.43%、2.44%的位置,repo 2y taken在2.51%,repo 5y taken在2.85%的位置。随着经济数据的陆续发布,午盘市场恢复活跃,repo 1y成交在2.43%-2.44%之间,repo 5y成交在2.86%-2.87%区间。

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